Nome próprios em Português são muito aleatórios xD Além do género tens o uso, ou não, do determinante:
- ✅ "Estou em França" / "Estou na França" (±)
- ✅ "Estou na Alemanha"
- ❌ "Estou em Alemanha"
Eu reparo que, em geral, os micro-estados fogem um bocado às normas. Isto é, quase todos são ou masculinos ou não têm género:
- "Estou no Mónaco" / "Estou no Vaticano" / "Estou no Lichtenstein"
- "Estou em Malta" / "Estou em Andorra" / "Estou em San Marino"
Há ainda mais uns estados europeus com nomes masculinos: Países Baixos, Azerbaijão e Cazaquistão (tecnicamente ainda fazem parte da Europa). Mais que esses não estou a ver. Como disseste, a maioria são do género feminino.