É improvável que tenha baixado alguma coisa sem deixar nenhum rastro. Se baixou possivelmente estará na pasta de downloads.
Mas acredito eu que provavelmente era só um "download fake" pra gerar desespero e fazer você clicar em alguma coisa e, de fato, baixar algo.
Claro que sempre existe possibilidade de infecção, mas eu não ficaria noiado.